Opções de espionagem semanal de negociação
Opções de espionagem semanal de negociação
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.
Opções de espionagem semanal de negociação
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2 de novembro de 2012 por Steve.
Eu adoro negociar opções semanais líquidas, elas são ferramentas incríveis se usadas corretamente. As opções semanais oferecem uma alavancagem de comerciante, gerenciamento de risco, negócios assimétricos e a capacidade de produzir retornos de três dígitos no capital em risco. Não conheço nenhuma outra ferramenta que tenha tanta vantagem e desvantagem limitada. E muitas das opções semanais como SPY, IWM, QQQ, AAPL e GOOGL são muito líquidas para que um comerciante possa entrar e sair sem perder dinheiro no spread de oferta / oferta, como você faz com tantas opções mais antigas. As opções semanais que são muito próximas das greves no dinheiro se espalham tão pequenas como as centavos e as moedas de dez centavos durante o dia aberto aberto e fechado. O interesse aberto de uma opção é um grande diferencial para a opção de contratos de potencial para liquidez, você verá isso em sites como o Yahoo! Finança. Quanto menos opção interessar, mais perigo você terá de não ter liquidez quando sair para a negociação de suas opções.
Prefiro usar opções semanais como substitutos de ações durante as tendências de acumulação e distribuição, eu negocio semanais no dinheiro para capturar negócios direcionais. As opções in-the-money semanais podem ser usadas como opções de ações sintéticas quando você tiver mais de um Delta .85 para criar a próxima dinâmica de lucro potencial de possuir o estoque sem o risco negativo de possuir as ações reais para um semana ou a necessidade de desembolso total de capital. Claro que as longas opções semanais são um débito líquido em vez de vender uma opção curta para comprar uma longa e criar a opção de opção de estoque sintético tradicional que age como possuir o estoque. Com um comércio de opções de estoque sintético tradicional, você vende itens iguais para ter o suficiente de um crédito para comprar chamadas longas e a posição atua como você possui as ações com um Delta positivo e negativo que é uniforme. O estoque sintético tradicional com opções dá-lhe a mesma desvantagem que possuir o estoque, enquanto é simplesmente possuir as chamadas semanais de delta altas, alavanca sua perda ao preço do contrato. É assim que uso opções semanais, possuir o movimento de uma ação da maneira mais barata possível.
Você pode obter muita alavancagem para o seu capital com opções semanais. Há muitas vezes na quinta e na sexta-feira que você pode controlar 100 ações da Apple ou do Google por US $ 100 a US $ 500. Com opções semanais, você obtém o potencial de vantagem total de um movimento comercial em seu favor, mas a desvantagem é limitada pelo preço de seu contrato de opção. É mais fácil gerenciar o risco, se US $ 400 for 1% do seu capital de negociação total, você pode comprar um contrato de opção semanal de US $ 400, por isso será impossível perder mais de 1% de seu capital, não importa como ele se mova. Se seu valor cair pela metade, você perderá 0,5% do seu capital de negociação total se for zero, você perderá 1% do seu capital de negociação total. Se o contrato de opção dobra em valor, você terá um retorno total de 1% em seu capital. Se o contrato de opção triplicar em valor, você teria um retorno de 2% em seu capital de negociação total. Muitas vezes, na quinta e sexta-feira, as opções de dinheiro têm um delta de +90 e capturam 90% ou mais de um movimento no estoque subjacente, você só precisa estar certo sobre a direção, não o preço como você faz com o out - opções mensais de dinheiro. As opções semanais são versáteis, você pode revezá-las para negociações de tendências ou apenas negociá-las para operações diárias. Você pode ficar em uma tendência com opções semanais vendendo para fechar aquele em que você está e depois comprando as próximas semanas opção por menos capital com uma greve mais perto do dinheiro. Dessa forma, você tira o dinheiro da mesa do vencedor e compra uma nova opção para continuar seguindo a tendência. A maioria dos negócios economizará custos de transação com opções semanais porque os custos de comissão de opção são na maioria dos casos mais baratos do que os custos de comissão para ações e para o custo de comissão de um contrato de opção você controlará 100 ações. As opções semanais são as mais líquidas de todas as opções de compra de ações para que você elimine a despesa de spreads largos de seus custos e um comerciante de opções. O spread de oferta / oferta não custa muito dinheiro para entrar e sair com as melhores opções semanais negociadas com o interesse mais aberto. Com as opções semanais de negociação apenas no lado longo, você não precisa de uma conta de margem apenas uma conta de opção. Os contratos de opção de compra fornecem toda a alavancagem de que você precisará sem ter que pedir dinheiro emprestado ao seu corretor por meio de margem. (No entanto, as opções de venda curtas requerem margem). Você pode obter 100% ou mais de retorno sobre o capital em risco em um dia enquanto negocia opções semanais. Isso é um incrível comércio assimétrico de um dia, que ações podem fazer isso? Eu posso usar opções semanais exatamente da mesma maneira que troco o estoque. Eu posso trocar apenas o Delta máximo sem necessidade de estratégias de opções extravagantes. Você pode trocar semanalmente no dinheiro-opções que é apenas um valor puramente intrínseco com quase nenhum valor de tempo ou volatilidade que você precisa vir. Negociar opções semanais diminui o volume emocional de um comerciante, tendo apenas uma pequena quantidade de dinheiro em risco em vez do montante maior que custa para comprar centenas de ações de ações para um comércio.
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Opções de espionagem semanal de negociação
As Opções de Comércio Semanalmente já não parecem estar em volta, mas há pessoas ainda fornecendo a mesma estratégia básica (por exemplo, 5Percent.
Se você fizer qualquer quantidade de navegação em ações e opções, você viu anúncios de serviços que promovem todos os ganhos percentuais semanais de vários por cento. Nunca mais tive a tentação de investigar isso. Eu, reflexivamente, os coloquei na categoria genérica, muito boa para ser verdadeira, mas quando a Trade Options Weekly me ofereceu uma prova gratuita, não consegui resistir.
A primeira vez que vi os negócios semanais, eu ofeguei. Embora a maioria das negociações da minha opção tenha razões de risco / recompensa entre 1: 1 e 5: 1, a recompensa de risco desses negócios é tipicamente de 50: 1 a 100: 1. Então, para obter um melhor lucro de $ 1000, eu precisaria colocar $ 50K a $ 100K em risco. Um movimento brusco do mercado contra sua posição poderia acabar com todo o seu capital - uma perda de 100%, em 3 dias. O capital mínimo exigido para colocar em risco não é trivial - para obter um lucro significativo depois que as comissões e os custos de subscrição são subtraídos, cerca de US $ 15K precisam ser investidos.
Um comércio típico usando essa estratégia seria assim:
Horário comercial: 1 de agosto de 2012 12.57pm.
Opções semanais SPY que expiram em 3 de agosto a 12.
Vender: Put-133 por $ .06.
Comprar: Put-132 por $ .04.
Em um crédito de: $ .02.
Ordem limite válida para o dia.
Com US $ 15.000 em capital, você compraria 150 desses spreads. Assumindo custos de comissão de US $ 18 (eoption) e factorizando um quarto do custo de assinatura mensal semanal de US $ 149.95 (US $ 37,5), o lucro do seu melhor caso seria de US $ 244,5 e sua perda de pior caso seria $ 14.755K.
Muitas das negociações históricas semanais de opções de comércio têm apenas um crédito de $ .01, portanto o lucro máximo nesses seria de US $ 144,50. Os custos da Comissão seriam muito maiores com muitos corretores (por exemplo, Fidelity: $ 127, optionsXpress: $ 239).
O único final feliz para esses negócios é o vencimento do dinheiro. Com essas margens finas, não há espaço para encerrar sua posição com antecedência com lucro. Qualquer tipo de estratégia de hedging quase certamente consumiria todos os seus possíveis lucros.
Quão arriscado é esse comércio?
Eu não tenho dados intra-dia que muito atrás, mas a baixa de SPY em 1 de agosto de 2012 foi 137.40, o dia em que a posição foi criada. Assim, a curta colocação (greve em 133) foi pelo menos 3,2% do dinheiro quando a negociação foi iniciada.
As barras vermelhas no gráfico abaixo mostram os dias em que o S & amp; P500 fechou mais de 3,2% em um período de dois dias.
Isso não é particularmente reconfortante ...
Este comércio particular foi bom, mas teve um pouco de susto. No dia 2 de agosto, com um dia até o vencimento, o S & amp; P caiu tão baixo quanto 135,58, o curto colocou apenas 1,9% de distância no dinheiro. As gotas de 1,9% em um dia são mais comuns: 387 nos últimos 63 anos.
No entanto, a maioria dessas gotas estava concentrada em mercados de urso. Observe como a freqüência dessas gotas aumentou ao longo das décadas. Não estamos imaginando que a volatilidade geral do mercado está aumentando.
Na maioria das vezes, esses negócios farão bem, mas se o mercado realmente vai para o sul, a posição terá problemas antes das opções curtas entrar no dinheiro. Neste exemplo, se o SPY cair para 133.5 com um dia para ir, sua posição será no $ $ 2400 vermelho (assumindo 150 spreads e 15 como a volatilidade implícita). Na maioria dessas situações, o valor do seu consultor será crítico. Será que eles vão te retirar a tempo?
Se a queda do mercado é rápida e severa (por exemplo, acidente durante a noite, ataque terrorista, flash crash), não haverá nada a fazer; suas posições serão destruídas sem maneira de se recuperar, todo seu investimento desaparecerá. Claro que quase todos ficariam feridos gravemente nessa situação, mas é mais fácil de recuperar quando você não está começando de zero.
Eu acho que essa não é uma boa estratégia, a relação risco / recompensa é ruim.
Mas isso me dá uma idéia, como se as posições se reverteram para propagação de débito?
compre 133put e venda 132put.
Você pode perder mais vezes, mas uma vitória deve cobrir essas perdas.
HI Hendra, sua abordagem certamente teria muito menos risco. Poderia ser desanimador ter um monte de perdas de 1 ou 2% antes de ter um vencedor.
e quanto a comprar opções de OTM que são baratas, que podem ganhar 20 a 30% em movimento de US $ 1 no subjacente, onde a greve é escolhida na faixa intermediária do subjacente. por exemplo, um delta de 0,1 no abc call que é de cerca de 0,1 $, pode dobrar o preço em um movimento de $ 1. off set the theta decay com uma posição curta de valor equivalente ou alguns pontos percentuais mais.
Normalmente, é difícil contrabalançar os custos de theta sem perder a vantagem para você, ou pegar um monte de risco de cauda se as coisas explodirem. Comissões também seria um fator, porque você precisa comprar muitas opções para que valha a pena. Nunca dói ao comércio de papel por algum tempo para ter uma idéia disso. Considere o que acontece se os IVs explodir, isso causa algumas coisas contra-intuitivas.
no final, independentemente da estratégia, você obtém a taxa de risco livre.
Eu acho que estou totalmente perdido aqui e não sei se estou lendo isso corretamente # 8230;
& # 8221; o lucro do seu melhor caso seria de US $ 244,5 e sua perda de pior caso seria $ 14.755K. & # 8221;
O que você está dizendo é que você está arriscando US $ 15.000 para ganhar $ 244.50 com a possibilidade de perder US $ 14.755? Quem, na sua opinião, faria tal comércio ?!
Oi Niel, não, você está lendo coisas corretamente. Eu engasguei quando entendi o que eles estavam promovendo. Os US $ 244,50 são um ganho de 1,6% em uma semana, com 15 K em risco. É claro que as lojas que promovem essas estratégias podem mostrar como suas estratégias têm feito bem em relação à história recente, não detalham os cenários dos piores cenários e exaltam as habilidades dos gerentes que oferecem os negócios.
Isso é selvagem! Obrigado por responder de volta tão rápido!
Excelente. Obrigado pelos dados, Vance.
você deve levar em conta a probabilidade de fazer os $ 244.50. Você arriscaria os US $ 15.000,00 se você tivesse uma chance de 99.999% de fazer os $ 244.50. Eu faria esse comércio com essas chances. O truque para um spread de crédito é a forma como você ajusta a posição quando o mercado funciona contra ela. Na minha opinião, menos de 1 em 100 pessoas têm a força de vontade para fazer os ajustes necessários. Eles vão congelar como um cervo nos faróis e aguardam para esperar que a ação de preço empurre o comércio novamente em seu favor. A estratégia irá sobreviver para o longo prazo em como você ajusta o comércio quando o mercado começa a realmente matá-lo. Muito poucas pessoas vão ajustar um spread de crédito a uma perda ou tomar a perda e fechá-la. Eu nem tenho certeza de que tenho a força de vontade para fazer isso e joguei com opções por anos.
Isso é idiota.
Você está muito melhor com uma Debit Spread por 100 dólares, especialmente se você vender o spread de chamadas OTM para financiar sua compra, e você sabe que os mercados não aumentam, especialmente no topo, que estão em parabolica e # 8230; Então, seus Credit Call Spreads são um comércio curto mais seguro e # 8230;
Como eu comercializo o SPY.
Muitas pessoas pensam que o dia de negociação é um jogo: você pode ganhar por algum tempo, mas, eventualmente, você explodirá sua conta. Eu concordo - ainda que eu negocie o SPY quase todos os dias. A negociação diária é parte do meu método de transbordamento e abordagem de estratégia múltipla para gerenciar meu portfólio. Hoje troco muito pouco capital e direciono os lucros para minhas contas menos arriscadas.
Então, por que se preocupar se o dia de negociação é jogo? Simplificando, posso aumentar minhas chances de um retorno bem sucedido usando técnicas de gerenciamento de dinheiro. Espero que algum dia perca todo o dinheiro na minha conta de negociação do dia - o objetivo é multiplicar a capital com que comecei muitas vezes antes que isso aconteça. Esta estratégia funciona porque o dia troco com uma pequena porcentagem de todo o meu portfólio de investimentos, e o valor que estou disposto a arriscar permanece constante - o que significa que eu não tentei combinar meus retornos; Os lucros são removidos da conta imediatamente.
Já este ano dupliquei o dinheiro na minha conta de negociação do dia (não é mau considerando que estamos apenas 8 semanas do ano). E porque esse lucro foi redirecionado, mesmo que eu fizesse apenas perder negociações de agora em diante, não teria nada a perder porque eu estou, por assim dizer, a brincar com o dinheiro da casa. Isto é o que quero dizer com a gestão do dinheiro: reconhecendo que, a qualquer momento, você poderia explodir sua conta e proteger sua base, resistindo a tentação de compor.
Não compound, Got It. Mas como você troca?
Embora o dia de negociação seja um jogo, você pode aproveitar os indicadores técnicos e seus próprios conhecimentos para entrar e sair de negociações com maiores taxas de sucesso. Aqui está a minha fórmula para configurar negócios diários:
Eu só troco o SPY, que monitorei por tanto tempo que meu intestino geralmente prediz como se moverá. Nenhuma piada. Quando você está hiperfocused, investir com seu intestino pode ser eficaz.
Eu uso opções semanais para adicionar alavancagem e reduzir o capital necessário. Eu sempre troco a chamada de dinheiro ou colocamos que vai expirar no final da semana. Esta opção normalmente tem um delta em torno de .50, o que significa que, se o SPY mover $ 1.00, a opção aumentará (ou diminuirá) no valor em US $ 0,50 - um retorno de 50% se a opção que você compra custa US $ 1,00.
Eu compro apenas chamadas e coloca - sem spreads extravagantes.
Eu tento estar no comércio por 40 minutos no máximo. Claro, as vezes um comércio dura algumas horas, mas eu sempre fechar o comércio no final do dia, não importa o que.
Eu gosto de entrar em minhas negociações em torno de 1:00 da tarde EST, quando mais frequentemente do que a negociação é plana; As notícias da manhã já foram negociadas, e muitos comerciantes estão fazendo uma pausa para o almoço. Às 1:30 ou 2:00, o SPY está se movendo e agitando de novo.
Eu entro um comércio sabendo se o SPY é otimista ou grosseiro naquele dia, e nunca abaixei a tendência: se o SPY estiver empurrando eu troco as chamadas; Se o SPY estiver indo para baixo eu troca puts.
Se o mercado parecer plano - os indicadores RSI e MACD não estão atingindo os extremos ao longo do dia - apenas permaneço fora.
Eu faço apenas um comércio por dia. Se eu estou negociando mais do que isso provavelmente, eu sou arrogante e acho que posso ganhar mais dinheiro ou estou tentando consertar um comércio de perda. Ambos são idéias ruins.
Eu nunca arrisco mais de 30% do capital da minha conta comercial em qualquer comércio. Sim, esta percentagem é alta, mas estou apenas arriscando dinheiro que estou disposto a perder. Dito isto, o SPY é estável, então, na realidade, o risco é mais como 15%.
Se as condições estiverem corretas, eu escala em um trade até 4 vezes a média do custo do dólar. Eu apenas reduzo a escala, nunca acima, quero comprar mais à medida que o preço cai, e quando eu fechar o comércio eu vendo tudo (eu não escala para fora).
Eu time minha entrada esperando que o RSI atravesse 70 ou 30 e aguarde as linhas MACD para cruzar e prosseguir na outra direção. Eu também me certifico de que as barras de histograma do MACD se assemelhem claramente a colinas ondulantes, um indicador de que o SPY não é plano. Neste ponto eu entro, e se o SPY continua a cair, eu compro mais no caminho para baixo.
Depois de entrar em um comércio, eu sempre estabeleci um preço de fechamento comercial, geralmente 20% maior do que o preço de compra da opção. Isso me protege no caso de um pico no mercado e me deixa de ser colado na tela do computador.
Não consigo parar as perdas. O SPY não é maluco e quase sempre tenho algum dinheiro se um comércio for contra mim. Além disso, eu nunca arrisco mais do que posso lidar com a perda. Parar as perdas são ruins, porque às vezes o mercado realmente tem que cair antes que ele possa escolher de volta. Eu já baixei 50% para aumentar 20% 10 minutos depois.
Confio no meu vazio para a minha saída (uma das razões pelas quais eu não automatizei esse estilo de negociação). Eu sempre apontei para um retorno de 20%, mas se o mercado não estiver acelerando, reduziria meu objetivo até corresponder à realidade do que o mercado está cedendo. Se um comércio vai contra mim, eu simplesmente espero um aumento e use essa oportunidade para fechar o comércio perdedor. Quase todos os dias, algum comprador vem e empurra o SPY para cima ou para baixo mais rápido do que o normal em um grande comércio, mas se não eu vender às 3:59 e ir todo o dinheiro.
Eu estabeleci essas regras para mim durante muitos anos de negociação dia. Para ter uma noção de como eles jogam no mundo real, vamos caminhar através de um comércio que fiz em 23 de fevereiro de 2015.
(* Nota. Os tempos no gráfico são PST.)
Desde o início do dia, o mercado foi otimista - note como o gráfico está empurrando para cima e não para baixo - então eu estava olhando para trocar chamadas.
Às 12:35 EST, o RSI cruzou a linha 30, o que significa que o SPY provavelmente começaria a subir de novo. Ainda não fiz uma mudança, mas voltei minha atenção para o MACD.
Cerca de 15 minutos depois, as linhas MACD cruzaram, confirmando que o SPY estava pronto para subir. Observe que as barras de histograma MACD se assemelham claramente a colinas ondulantes.
À 1:00 EST, entrei em um comércio comprando SPY 27 de fevereiro de 2015 210 Solicita US $ 1,19. Eu me beneficiei de um grande vendedor chegando logo antes de entrar no comércio, empurrando o SPY para baixo. Se esse evento tivesse acontecido mais tarde, talvez eu tenha escalado e comprado mais chamadas, mas neste dia um aberto e um comércio de fechamento fizeram o truque.
Define uma ordem limite para vender todas as opções a um preço de US $ 1,43 (um ganho de 20%).
Às 1:30 EST, abaixei minha ordem de limite para US $ 1,37 (um ganho de 15%) porque o mercado estava saltando demais para eu ter confiança.
Às 1:40 EST, um grande comprador entrou e empurrou o SPY no preço. Minha ordem limite foi atingida, o comércio foi fechado por um ganho de 15%.
A maioria dos dias vencedores se apresentam como este exemplo. Embora eu não conte com grandes compradores ou vendedores movendo o SPY e me ajudando a entrar ou sair de um comércio a preços melhores, isso acontece com freqüência e com certeza é bom quando o faz.
Não seja apenas um comerciante do dia.
Acabei de pintar-lhe uma imagem bonita e corajosa de como você pode gerar negociações de dia de retornos excessivas. A coisa é que cada dia é diferente e alguns dias ruins certamente acabarão com sua conta. Mas se você aderir ao método de transbordamento, você pode usar os lucros comerciais do dia para sumar os retornos de uma estratégia de negociação menos arriscada. O comércio diário também é uma boa maneira de se manter comprometido com o mercado todos os dias e aprimorar suas habilidades comerciais. Essa experiência e conhecimento tornam você um melhor comerciante de spread de crédito ou investidor de compra e retenção. E, é claro, o dia de negociação é uma corrida divertida.
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O SPY 10AM Weekly.
por Jeff em 1 de agosto de 2010.
Quero apresentá-lo a uma metodologia de negociação de opções simples e de alta probabilidade SPY. É tão fácil que eu mesmo recomendo a hora do dia para fazer sua análise e colocar o comércio. Isso é - apenas alguns minutos por dia às 10h e depois você está fora e pode jogar golfe, brincar com seus filhos / netos ou procurar um emprego real - se você realmente quiser.
Basicamente, está usando um indicador proprietário denominado Pivot Pontos Pessoais disponível na plataforma thinkorswim & # 8217; através dos gráficos da TD Ameritrade, Price Action e delta (opção em grego). Todos os detalhes estão no novo vídeo postado à direita chamado "SPY 10AM Weekly" em Novas Downloads.
Parece bom demais para ser verdade? Talvez seja, mas o vídeo irá mostrar-lhe, usando o recurso OnDemand da plataforma TOS, que foi 100% bem-sucedido 5 semanas seguidas de 6/23 a 7/20 - tudo em qualidade HD e Dolby estéreo.
(OnDemand é uma característica proprietária do thinkorswim & # 8217; que oferece a capacidade de reproduzir qualquer dia de negociação, em tempo real ou em avanço rápido, tic-by-tic, em qualquer ação, ETF, opção, futuro e pares de moeda em qualquer dia de 07/12/09 a 24/07/10. Sim, ele permite que você troque qualquer um desses como se estivesse lá naquela data e hora. Você pode assistir a uma demonstração de 5 minutos aqui: Demonstração do OnDemand)
Na TOS, você precisa de US $ 3.500 para abrir uma nova conta. Isso é tudo o que você precisa para negociar essa estratégia, embora você deve se certificar de que você pode perder esse valor, já que nada é garantido. Você nunca tem mais de US $ 1.800 em risco a qualquer momento - se esta é toda a negociação que você faz nesta conta. Mas não tome minha palavra para isso. Basta abrir uma conta regular no TOS (você pode até fazer isso em um IRA - eu faço). Se você já tem um - ótimo. Assista ao vídeo e mude para o OnDemand e pratique, pratique, pratique até se provar que realmente pode ser feito.
Resultados de julho.
By the way, meus resultados mensais foram atualizados. Não é tão ruim quanto pensei há uma semana.
Eu entrei em um único calendário na AAPL em 7/19 usando a expiração normal de agosto (8/20) como meu mês de atraso e estou rodando o mês de frente curto todas as semanas (detalhes à esquerda). Siga enquanto eu rolo de semana a semana - eu tenho 3 semanas restantes. Até agora, acho que isso vai ganhar dinheiro contanto que a AAPL não me faça baixar (devo comprar um Put protetor?).
Como sempre, sinta-se à vontade para enviar e-mail ou comentar.
rn rn rn rn rn rn rn Tom,
rn Sim, eu estaria interessado em um olhar mais atento sobre suas negociações. Irn sempre tem espaço para melhorias.
Opções de espionagem semanal de negociação
Em junho de 2017, cessamos a operação no Friday Option Trader e transiciamos todos os nossos membros para o nosso serviço de estréia, SPX Option Trader. Por favor, visite-nos no spxoptiontrader Temos uma média de mais de 50% por dia do comércio dia SPX Opções semanais com apenas uma troca por dia. Nós temos uma abordagem muito única em nossas estratégias de negociação intradiária. Cada dia, fazemos um comércio, e estamos simplesmente comprando uma chamada ou uma chamada nas opções semanais SPX ou SPY. Nossa estratégia de troca de opções semanais nos permite fazer negócios extremamente rentáveis com apenas um único comércio por dia.
Trocamos opções semanais SPY e SPX altamente voláteis e altamente líquidas. O mercado foi transformado alguns anos atrás, com a introdução de opções semanais. Ao longo do ano passado, a introdução do período de vencimento de segunda e quarta feira fez do mercado de opções semanal uma mina de ouro para aqueles que sabem sobre como negociar efetivamente. Nossa abordagem é única, pois só trocamos uma vez por dia. Estamos negociando contratos de opção semanais SPX e SPY no dia anterior e no dia do vencimento, por isso é uma abordagem altamente arriscada e especulativa.
Nossa abordagem não é para todos, é arriscado, pois os contratos de opção que negociamos expiram no dia seguinte ou no dia em que estamos negociando. Portanto, sempre há uma chance de que, se um comércio é um perdedor, será um perdedor de 100%, uma vez que expirará sem valor no final. No entanto, essa volatilidade também significa retornos enormes para nossos vencedores, como mostra nossa carteira modelo. Muitas vezes, quanto maior o risco, maior o ganho potencial, e isso é verdade com nossa abordagem. Reconhecemos que poderíamos perder 100% do nosso investimento em qualquer comércio único, como é verdade com qualquer opção de compra. Mas, como nosso portfólio de modelos mostra, existe o potencial de grandes recompensas com essa abordagem.
Nós negociamos tanto no dinheiro quanto fora dos contratos de Put Put e Call. Hoje trocamos as opções semanais SPX e SPY antes e no dia da expiração. Normalmente entramos no comércio dentro de 5 minutos após o sino de abertura. Discutimos o que estamos planejando fazer no nosso único SPX Daily Outlook que é enviado a todos os nossos membros diariamente. Nossos tempos de saída variam de acordo com as condições do mercado, mas estamos sempre fora do comércio até o final do dia.
Nossos membros recebem nosso boletim todas as manhãs em poucos minutos após o sino de abertura. Nós compartilhamos o contrato exato da opção SPX e SPY que estamos negociando naquele dia, com metas de% de lucro e% de paradas e previsão de nível de chave tanto para o SPX quanto para o SPY. Clique aqui para saber como é o nosso SPX Daily Outlook. Nós também fornecemos o SPX Spread Trader, que é perfeito para aqueles que querem preços precisos de entrada e saída. Clique aqui para obter um exemplo do SPX Spread Trader.
Nossa abordagem exige que um comerciante esteja preparado para comprar contratos de opção de compra e venda e tenha a capacidade de responder rapidamente. Compartilhamos o que faremos no futuro, e a sua resposta depende de você. Alguns procuram espelhar nossos negócios, outros procuram melhorar ou mesmo desenvolver sua própria estratégia usando o nosso como base. Alguns até usam nossos comentários e metas de preço para negociar outros mercados, como opções binárias. Os níveis que compartilhamos todos os dias para o SPX e o SPY são um recurso inestimável para todos os comerciantes do dia. Seja qual for a sua abordagem SPX Option Trader tem o potencial de mudar a sua vida com apenas um comércio por dia, dia comercializando SPY e SPX opções semanais.
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2 de novembro de 2012 por Steve.
Eu adoro negociar opções semanais líquidas, elas são ferramentas incríveis se usadas corretamente. As opções semanais oferecem uma alavancagem de comerciante, gerenciamento de risco, negócios assimétricos e a capacidade de produzir retornos de três dígitos no capital em risco. Não conheço nenhuma outra ferramenta que tenha tanta vantagem e desvantagem limitada. E muitas das opções semanais como SPY, IWM, QQQ, AAPL e GOOGL são muito líquidas para que um comerciante possa entrar e sair sem perder dinheiro no spread de oferta / oferta, como você faz com tantas opções mais antigas. As opções semanais que são muito próximas das greves no dinheiro se espalham tão pequenas como as centavos e as moedas de dez centavos durante o dia aberto aberto e fechado. O interesse aberto de uma opção é um grande diferencial para a opção de contratos de potencial para liquidez, você verá isso em sites como o Yahoo! Finança. Quanto menos opção interessar, mais perigo você terá de não ter liquidez quando sair para a negociação de suas opções.
Prefiro usar opções semanais como substitutos de ações durante as tendências de acumulação e distribuição, eu negocio semanais no dinheiro para capturar negócios direcionais. As opções in-the-money semanais podem ser usadas como opções de ações sintéticas quando você tiver mais de um Delta .85 para criar a próxima dinâmica de lucro potencial de possuir o estoque sem o risco negativo de possuir as ações reais para um semana ou a necessidade de desembolso total de capital. Claro que as longas opções semanais são um débito líquido em vez de vender uma opção curta para comprar uma longa e criar a opção de opção de estoque sintético tradicional que age como possuir o estoque. Com um comércio de opções de estoque sintético tradicional, você vende itens iguais para ter o suficiente de um crédito para comprar chamadas longas e a posição atua como você possui as ações com um Delta positivo e negativo que é uniforme. O estoque sintético tradicional com opções dá-lhe a mesma desvantagem que possuir o estoque, enquanto é simplesmente possuir as chamadas semanais de delta altas, alavanca sua perda ao preço do contrato. É assim que uso opções semanais, possuir o movimento de uma ação da maneira mais barata possível.
Você pode obter muita alavancagem para o seu capital com opções semanais. Há muitas vezes na quinta e na sexta-feira que você pode controlar 100 ações da Apple ou do Google por US $ 100 a US $ 500. Com opções semanais, você obtém o potencial de vantagem total de um movimento comercial em seu favor, mas a desvantagem é limitada pelo preço de seu contrato de opção. É mais fácil gerenciar o risco, se US $ 400 for 1% do seu capital de negociação total, você pode comprar um contrato de opção semanal de US $ 400, por isso será impossível perder mais de 1% de seu capital, não importa como ele se mova. Se seu valor cair pela metade, você perderá 0,5% do seu capital de negociação total se for zero, você perderá 1% do seu capital de negociação total. Se o contrato de opção dobra em valor, você terá um retorno total de 1% em seu capital. Se o contrato de opção triplicar em valor, você teria um retorno de 2% em seu capital de negociação total. Muitas vezes, na quinta e sexta-feira, as opções de dinheiro têm um delta de +90 e capturam 90% ou mais de um movimento no estoque subjacente, você só precisa estar certo sobre a direção, não o preço como você faz com o out - opções mensais de dinheiro. As opções semanais são versáteis, você pode revezá-las para negociações de tendências ou apenas negociá-las para operações diárias. Você pode ficar em uma tendência com opções semanais vendendo para fechar aquele em que você está e depois comprando as próximas semanas opção por menos capital com uma greve mais perto do dinheiro. Dessa forma, você tira o dinheiro da mesa do vencedor e compra uma nova opção para continuar seguindo a tendência. A maioria dos negócios economizará custos de transação com opções semanais porque os custos de comissão de opção são na maioria dos casos mais baratos do que os custos de comissão para ações e para o custo de comissão de um contrato de opção você controlará 100 ações. As opções semanais são as mais líquidas de todas as opções de compra de ações para que você elimine a despesa de spreads largos de seus custos e um comerciante de opções. O spread de oferta / oferta não custa muito dinheiro para entrar e sair com as melhores opções semanais negociadas com o interesse mais aberto. Com as opções semanais de negociação apenas no lado longo, você não precisa de uma conta de margem apenas uma conta de opção. Os contratos de opção de compra fornecem toda a alavancagem de que você precisará sem ter que pedir dinheiro emprestado ao seu corretor por meio de margem. (No entanto, as opções de venda curtas requerem margem). Você pode obter 100% ou mais de retorno sobre o capital em risco em um dia enquanto negocia opções semanais. Isso é um incrível comércio assimétrico de um dia, que ações podem fazer isso? Eu posso usar opções semanais exatamente da mesma maneira que troco o estoque. Eu posso trocar apenas o Delta máximo sem necessidade de estratégias de opções extravagantes. Você pode trocar semanalmente no dinheiro-opções que é apenas um valor puramente intrínseco com quase nenhum valor de tempo ou volatilidade que você precisa vir. Negociar opções semanais diminui o volume emocional de um comerciante, tendo apenas uma pequena quantidade de dinheiro em risco em vez do montante maior que custa para comprar centenas de ações de ações para um comércio.
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Opções de espionagem semanal de negociação
As Opções de Comércio Semanalmente já não parecem estar em volta, mas há pessoas ainda fornecendo a mesma estratégia básica (por exemplo, 5Percent.
Se você fizer qualquer quantidade de navegação em ações e opções, você viu anúncios de serviços que promovem todos os ganhos percentuais semanais de vários por cento. Nunca mais tive a tentação de investigar isso. Eu, reflexivamente, os coloquei na categoria genérica, muito boa para ser verdadeira, mas quando a Trade Options Weekly me ofereceu uma prova gratuita, não consegui resistir.
A primeira vez que vi os negócios semanais, eu ofeguei. Embora a maioria das negociações da minha opção tenha razões de risco / recompensa entre 1: 1 e 5: 1, a recompensa de risco desses negócios é tipicamente de 50: 1 a 100: 1. Então, para obter um melhor lucro de $ 1000, eu precisaria colocar $ 50K a $ 100K em risco. Um movimento brusco do mercado contra sua posição poderia acabar com todo o seu capital - uma perda de 100%, em 3 dias. O capital mínimo exigido para colocar em risco não é trivial - para obter um lucro significativo depois que as comissões e os custos de subscrição são subtraídos, cerca de US $ 15K precisam ser investidos.
Um comércio típico usando essa estratégia seria assim:
Horário comercial: 1 de agosto de 2012 12.57pm.
Opções semanais SPY que expiram em 3 de agosto a 12.
Vender: Put-133 por $ .06.
Comprar: Put-132 por $ .04.
Em um crédito de: $ .02.
Ordem limite válida para o dia.
Com US $ 15.000 em capital, você compraria 150 desses spreads. Assumindo custos de comissão de US $ 18 (eoption) e factorizando um quarto do custo de assinatura mensal semanal de US $ 149.95 (US $ 37,5), o lucro do seu melhor caso seria de US $ 244,5 e sua perda de pior caso seria $ 14.755K.
Muitas das negociações históricas semanais de opções de comércio têm apenas um crédito de $ .01, portanto o lucro máximo nesses seria de US $ 144,50. Os custos da Comissão seriam muito maiores com muitos corretores (por exemplo, Fidelity: $ 127, optionsXpress: $ 239).
O único final feliz para esses negócios é o vencimento do dinheiro. Com essas margens finas, não há espaço para encerrar sua posição com antecedência com lucro. Qualquer tipo de estratégia de hedging quase certamente consumiria todos os seus possíveis lucros.
Quão arriscado é esse comércio?
Eu não tenho dados intra-dia que muito atrás, mas a baixa de SPY em 1 de agosto de 2012 foi 137.40, o dia em que a posição foi criada. Assim, a curta colocação (greve em 133) foi pelo menos 3,2% do dinheiro quando a negociação foi iniciada.
As barras vermelhas no gráfico abaixo mostram os dias em que o S & amp; P500 fechou mais de 3,2% em um período de dois dias.
Isso não é particularmente reconfortante ...
Este comércio particular foi bom, mas teve um pouco de susto. No dia 2 de agosto, com um dia até o vencimento, o S & amp; P caiu tão baixo quanto 135,58, o curto colocou apenas 1,9% de distância no dinheiro. As gotas de 1,9% em um dia são mais comuns: 387 nos últimos 63 anos.
No entanto, a maioria dessas gotas estava concentrada em mercados de urso. Observe como a freqüência dessas gotas aumentou ao longo das décadas. Não estamos imaginando que a volatilidade geral do mercado está aumentando.
Na maioria das vezes, esses negócios farão bem, mas se o mercado realmente vai para o sul, a posição terá problemas antes das opções curtas entrar no dinheiro. Neste exemplo, se o SPY cair para 133.5 com um dia para ir, sua posição será no $ $ 2400 vermelho (assumindo 150 spreads e 15 como a volatilidade implícita). Na maioria dessas situações, o valor do seu consultor será crítico. Será que eles vão te retirar a tempo?
Se a queda do mercado é rápida e severa (por exemplo, acidente durante a noite, ataque terrorista, flash crash), não haverá nada a fazer; suas posições serão destruídas sem maneira de se recuperar, todo seu investimento desaparecerá. Claro que quase todos ficariam feridos gravemente nessa situação, mas é mais fácil de recuperar quando você não está começando de zero.
Eu acho que essa não é uma boa estratégia, a relação risco / recompensa é ruim.
Mas isso me dá uma idéia, como se as posições se reverteram para propagação de débito?
compre 133put e venda 132put.
Você pode perder mais vezes, mas uma vitória deve cobrir essas perdas.
HI Hendra, sua abordagem certamente teria muito menos risco. Poderia ser desanimador ter um monte de perdas de 1 ou 2% antes de ter um vencedor.
e quanto a comprar opções de OTM que são baratas, que podem ganhar 20 a 30% em movimento de US $ 1 no subjacente, onde a greve é escolhida na faixa intermediária do subjacente. por exemplo, um delta de 0,1 no abc call que é de cerca de 0,1 $, pode dobrar o preço em um movimento de $ 1. off set the theta decay com uma posição curta de valor equivalente ou alguns pontos percentuais mais.
Normalmente, é difícil contrabalançar os custos de theta sem perder a vantagem para você, ou pegar um monte de risco de cauda se as coisas explodirem. Comissões também seria um fator, porque você precisa comprar muitas opções para que valha a pena. Nunca dói ao comércio de papel por algum tempo para ter uma idéia disso. Considere o que acontece se os IVs explodir, isso causa algumas coisas contra-intuitivas.
no final, independentemente da estratégia, você obtém a taxa de risco livre.
Eu acho que estou totalmente perdido aqui e não sei se estou lendo isso corretamente # 8230;
& # 8221; o lucro do seu melhor caso seria de US $ 244,5 e sua perda de pior caso seria $ 14.755K. & # 8221;
O que você está dizendo é que você está arriscando US $ 15.000 para ganhar $ 244.50 com a possibilidade de perder US $ 14.755? Quem, na sua opinião, faria tal comércio ?!
Oi Niel, não, você está lendo coisas corretamente. Eu engasguei quando entendi o que eles estavam promovendo. Os US $ 244,50 são um ganho de 1,6% em uma semana, com 15 K em risco. É claro que as lojas que promovem essas estratégias podem mostrar como suas estratégias têm feito bem em relação à história recente, não detalham os cenários dos piores cenários e exaltam as habilidades dos gerentes que oferecem os negócios.
Isso é selvagem! Obrigado por responder de volta tão rápido!
Excelente. Obrigado pelos dados, Vance.
você deve levar em conta a probabilidade de fazer os $ 244.50. Você arriscaria os US $ 15.000,00 se você tivesse uma chance de 99.999% de fazer os $ 244.50. Eu faria esse comércio com essas chances. O truque para um spread de crédito é a forma como você ajusta a posição quando o mercado funciona contra ela. Na minha opinião, menos de 1 em 100 pessoas têm a força de vontade para fazer os ajustes necessários. Eles vão congelar como um cervo nos faróis e aguardam para esperar que a ação de preço empurre o comércio novamente em seu favor. A estratégia irá sobreviver para o longo prazo em como você ajusta o comércio quando o mercado começa a realmente matá-lo. Muito poucas pessoas vão ajustar um spread de crédito a uma perda ou tomar a perda e fechá-la. Eu nem tenho certeza de que tenho a força de vontade para fazer isso e joguei com opções por anos.
Isso é idiota.
Você está muito melhor com uma Debit Spread por 100 dólares, especialmente se você vender o spread de chamadas OTM para financiar sua compra, e você sabe que os mercados não aumentam, especialmente no topo, que estão em parabolica e # 8230; Então, seus Credit Call Spreads são um comércio curto mais seguro e # 8230;
Como eu comercializo o SPY.
Muitas pessoas pensam que o dia de negociação é um jogo: você pode ganhar por algum tempo, mas, eventualmente, você explodirá sua conta. Eu concordo - ainda que eu negocie o SPY quase todos os dias. A negociação diária é parte do meu método de transbordamento e abordagem de estratégia múltipla para gerenciar meu portfólio. Hoje troco muito pouco capital e direciono os lucros para minhas contas menos arriscadas.
Então, por que se preocupar se o dia de negociação é jogo? Simplificando, posso aumentar minhas chances de um retorno bem sucedido usando técnicas de gerenciamento de dinheiro. Espero que algum dia perca todo o dinheiro na minha conta de negociação do dia - o objetivo é multiplicar a capital com que comecei muitas vezes antes que isso aconteça. Esta estratégia funciona porque o dia troco com uma pequena porcentagem de todo o meu portfólio de investimentos, e o valor que estou disposto a arriscar permanece constante - o que significa que eu não tentei combinar meus retornos; Os lucros são removidos da conta imediatamente.
Já este ano dupliquei o dinheiro na minha conta de negociação do dia (não é mau considerando que estamos apenas 8 semanas do ano). E porque esse lucro foi redirecionado, mesmo que eu fizesse apenas perder negociações de agora em diante, não teria nada a perder porque eu estou, por assim dizer, a brincar com o dinheiro da casa. Isto é o que quero dizer com a gestão do dinheiro: reconhecendo que, a qualquer momento, você poderia explodir sua conta e proteger sua base, resistindo a tentação de compor.
Não compound, Got It. Mas como você troca?
Embora o dia de negociação seja um jogo, você pode aproveitar os indicadores técnicos e seus próprios conhecimentos para entrar e sair de negociações com maiores taxas de sucesso. Aqui está a minha fórmula para configurar negócios diários:
Eu só troco o SPY, que monitorei por tanto tempo que meu intestino geralmente prediz como se moverá. Nenhuma piada. Quando você está hiperfocused, investir com seu intestino pode ser eficaz.
Eu uso opções semanais para adicionar alavancagem e reduzir o capital necessário. Eu sempre troco a chamada de dinheiro ou colocamos que vai expirar no final da semana. Esta opção normalmente tem um delta em torno de .50, o que significa que, se o SPY mover $ 1.00, a opção aumentará (ou diminuirá) no valor em US $ 0,50 - um retorno de 50% se a opção que você compra custa US $ 1,00.
Eu compro apenas chamadas e coloca - sem spreads extravagantes.
Eu tento estar no comércio por 40 minutos no máximo. Claro, as vezes um comércio dura algumas horas, mas eu sempre fechar o comércio no final do dia, não importa o que.
Eu gosto de entrar em minhas negociações em torno de 1:00 da tarde EST, quando mais frequentemente do que a negociação é plana; As notícias da manhã já foram negociadas, e muitos comerciantes estão fazendo uma pausa para o almoço. Às 1:30 ou 2:00, o SPY está se movendo e agitando de novo.
Eu entro um comércio sabendo se o SPY é otimista ou grosseiro naquele dia, e nunca abaixei a tendência: se o SPY estiver empurrando eu troco as chamadas; Se o SPY estiver indo para baixo eu troca puts.
Se o mercado parecer plano - os indicadores RSI e MACD não estão atingindo os extremos ao longo do dia - apenas permaneço fora.
Eu faço apenas um comércio por dia. Se eu estou negociando mais do que isso provavelmente, eu sou arrogante e acho que posso ganhar mais dinheiro ou estou tentando consertar um comércio de perda. Ambos são idéias ruins.
Eu nunca arrisco mais de 30% do capital da minha conta comercial em qualquer comércio. Sim, esta percentagem é alta, mas estou apenas arriscando dinheiro que estou disposto a perder. Dito isto, o SPY é estável, então, na realidade, o risco é mais como 15%.
Se as condições estiverem corretas, eu escala em um trade até 4 vezes a média do custo do dólar. Eu apenas reduzo a escala, nunca acima, quero comprar mais à medida que o preço cai, e quando eu fechar o comércio eu vendo tudo (eu não escala para fora).
Eu time minha entrada esperando que o RSI atravesse 70 ou 30 e aguarde as linhas MACD para cruzar e prosseguir na outra direção. Eu também me certifico de que as barras de histograma do MACD se assemelhem claramente a colinas ondulantes, um indicador de que o SPY não é plano. Neste ponto eu entro, e se o SPY continua a cair, eu compro mais no caminho para baixo.
Depois de entrar em um comércio, eu sempre estabeleci um preço de fechamento comercial, geralmente 20% maior do que o preço de compra da opção. Isso me protege no caso de um pico no mercado e me deixa de ser colado na tela do computador.
Não consigo parar as perdas. O SPY não é maluco e quase sempre tenho algum dinheiro se um comércio for contra mim. Além disso, eu nunca arrisco mais do que posso lidar com a perda. Parar as perdas são ruins, porque às vezes o mercado realmente tem que cair antes que ele possa escolher de volta. Eu já baixei 50% para aumentar 20% 10 minutos depois.
Confio no meu vazio para a minha saída (uma das razões pelas quais eu não automatizei esse estilo de negociação). Eu sempre apontei para um retorno de 20%, mas se o mercado não estiver acelerando, reduziria meu objetivo até corresponder à realidade do que o mercado está cedendo. Se um comércio vai contra mim, eu simplesmente espero um aumento e use essa oportunidade para fechar o comércio perdedor. Quase todos os dias, algum comprador vem e empurra o SPY para cima ou para baixo mais rápido do que o normal em um grande comércio, mas se não eu vender às 3:59 e ir todo o dinheiro.
Eu estabeleci essas regras para mim durante muitos anos de negociação dia. Para ter uma noção de como eles jogam no mundo real, vamos caminhar através de um comércio que fiz em 23 de fevereiro de 2015.
(* Nota. Os tempos no gráfico são PST.)
Desde o início do dia, o mercado foi otimista - note como o gráfico está empurrando para cima e não para baixo - então eu estava olhando para trocar chamadas.
Às 12:35 EST, o RSI cruzou a linha 30, o que significa que o SPY provavelmente começaria a subir de novo. Ainda não fiz uma mudança, mas voltei minha atenção para o MACD.
Cerca de 15 minutos depois, as linhas MACD cruzaram, confirmando que o SPY estava pronto para subir. Observe que as barras de histograma MACD se assemelham claramente a colinas ondulantes.
À 1:00 EST, entrei em um comércio comprando SPY 27 de fevereiro de 2015 210 Solicita US $ 1,19. Eu me beneficiei de um grande vendedor chegando logo antes de entrar no comércio, empurrando o SPY para baixo. Se esse evento tivesse acontecido mais tarde, talvez eu tenha escalado e comprado mais chamadas, mas neste dia um aberto e um comércio de fechamento fizeram o truque.
Define uma ordem limite para vender todas as opções a um preço de US $ 1,43 (um ganho de 20%).
Às 1:30 EST, abaixei minha ordem de limite para US $ 1,37 (um ganho de 15%) porque o mercado estava saltando demais para eu ter confiança.
Às 1:40 EST, um grande comprador entrou e empurrou o SPY no preço. Minha ordem limite foi atingida, o comércio foi fechado por um ganho de 15%.
A maioria dos dias vencedores se apresentam como este exemplo. Embora eu não conte com grandes compradores ou vendedores movendo o SPY e me ajudando a entrar ou sair de um comércio a preços melhores, isso acontece com freqüência e com certeza é bom quando o faz.
Não seja apenas um comerciante do dia.
Acabei de pintar-lhe uma imagem bonita e corajosa de como você pode gerar negociações de dia de retornos excessivas. A coisa é que cada dia é diferente e alguns dias ruins certamente acabarão com sua conta. Mas se você aderir ao método de transbordamento, você pode usar os lucros comerciais do dia para sumar os retornos de uma estratégia de negociação menos arriscada. O comércio diário também é uma boa maneira de se manter comprometido com o mercado todos os dias e aprimorar suas habilidades comerciais. Essa experiência e conhecimento tornam você um melhor comerciante de spread de crédito ou investidor de compra e retenção. E, é claro, o dia de negociação é uma corrida divertida.
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O SPY 10AM Weekly.
por Jeff em 1 de agosto de 2010.
Quero apresentá-lo a uma metodologia de negociação de opções simples e de alta probabilidade SPY. É tão fácil que eu mesmo recomendo a hora do dia para fazer sua análise e colocar o comércio. Isso é - apenas alguns minutos por dia às 10h e depois você está fora e pode jogar golfe, brincar com seus filhos / netos ou procurar um emprego real - se você realmente quiser.
Basicamente, está usando um indicador proprietário denominado Pivot Pontos Pessoais disponível na plataforma thinkorswim & # 8217; através dos gráficos da TD Ameritrade, Price Action e delta (opção em grego). Todos os detalhes estão no novo vídeo postado à direita chamado "SPY 10AM Weekly" em Novas Downloads.
Parece bom demais para ser verdade? Talvez seja, mas o vídeo irá mostrar-lhe, usando o recurso OnDemand da plataforma TOS, que foi 100% bem-sucedido 5 semanas seguidas de 6/23 a 7/20 - tudo em qualidade HD e Dolby estéreo.
(OnDemand é uma característica proprietária do thinkorswim & # 8217; que oferece a capacidade de reproduzir qualquer dia de negociação, em tempo real ou em avanço rápido, tic-by-tic, em qualquer ação, ETF, opção, futuro e pares de moeda em qualquer dia de 07/12/09 a 24/07/10. Sim, ele permite que você troque qualquer um desses como se estivesse lá naquela data e hora. Você pode assistir a uma demonstração de 5 minutos aqui: Demonstração do OnDemand)
Na TOS, você precisa de US $ 3.500 para abrir uma nova conta. Isso é tudo o que você precisa para negociar essa estratégia, embora você deve se certificar de que você pode perder esse valor, já que nada é garantido. Você nunca tem mais de US $ 1.800 em risco a qualquer momento - se esta é toda a negociação que você faz nesta conta. Mas não tome minha palavra para isso. Basta abrir uma conta regular no TOS (você pode até fazer isso em um IRA - eu faço). Se você já tem um - ótimo. Assista ao vídeo e mude para o OnDemand e pratique, pratique, pratique até se provar que realmente pode ser feito.
Resultados de julho.
By the way, meus resultados mensais foram atualizados. Não é tão ruim quanto pensei há uma semana.
Eu entrei em um único calendário na AAPL em 7/19 usando a expiração normal de agosto (8/20) como meu mês de atraso e estou rodando o mês de frente curto todas as semanas (detalhes à esquerda). Siga enquanto eu rolo de semana a semana - eu tenho 3 semanas restantes. Até agora, acho que isso vai ganhar dinheiro contanto que a AAPL não me faça baixar (devo comprar um Put protetor?).
Como sempre, sinta-se à vontade para enviar e-mail ou comentar.
rn rn rn rn rn rn rn Tom,
rn Sim, eu estaria interessado em um olhar mais atento sobre suas negociações. Irn sempre tem espaço para melhorias.
Opções de espionagem semanal de negociação
Em junho de 2017, cessamos a operação no Friday Option Trader e transiciamos todos os nossos membros para o nosso serviço de estréia, SPX Option Trader. Por favor, visite-nos no spxoptiontrader Temos uma média de mais de 50% por dia do comércio dia SPX Opções semanais com apenas uma troca por dia. Nós temos uma abordagem muito única em nossas estratégias de negociação intradiária. Cada dia, fazemos um comércio, e estamos simplesmente comprando uma chamada ou uma chamada nas opções semanais SPX ou SPY. Nossa estratégia de troca de opções semanais nos permite fazer negócios extremamente rentáveis com apenas um único comércio por dia.
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Em junho de 2017, cessamos a operação no Friday Option Trader e transiciamos todos os nossos membros para o nosso serviço de estréia, SPX Option Trader. Por favor, visite-nos no spxoptiontrader Temos uma média de mais de 50% por dia do comércio dia SPX Opções semanais com apenas uma troca por dia. Nós temos uma abordagem muito única em nossas estratégias de negociação intradiária. Cada dia, fazemos um comércio, e estamos simplesmente comprando uma chamada ou uma chamada nas opções semanais SPX ou SPY. Nossa estratégia de troca de opções semanais nos permite fazer negócios extremamente rentáveis com apenas um único comércio por dia.
Trocamos opções semanais SPY e SPX altamente voláteis e altamente líquidas. O mercado foi transformado alguns anos atrás, com a introdução de opções semanais. Ao longo do ano passado, a introdução do período de vencimento de segunda e quarta feira fez do mercado de opções semanal uma mina de ouro para aqueles que sabem sobre como negociar efetivamente. Nossa abordagem é única, pois só trocamos uma vez por dia. Estamos negociando contratos de opção semanais SPX e SPY no dia anterior e no dia do vencimento, por isso é uma abordagem altamente arriscada e especulativa.
Nossa abordagem não é para todos, é arriscado, pois os contratos de opção que negociamos expiram no dia seguinte ou no dia em que estamos negociando. Portanto, sempre há uma chance de que, se um comércio é um perdedor, será um perdedor de 100%, uma vez que expirará sem valor no final. No entanto, essa volatilidade também significa retornos enormes para nossos vencedores, como mostra nossa carteira modelo. Muitas vezes, quanto maior o risco, maior o ganho potencial, e isso é verdade com nossa abordagem. Reconhecemos que poderíamos perder 100% do nosso investimento em qualquer comércio único, como é verdade com qualquer opção de compra. Mas, como nosso portfólio de modelos mostra, existe o potencial de grandes recompensas com essa abordagem.
Nós negociamos tanto no dinheiro quanto fora dos contratos de Put Put e Call. Hoje trocamos as opções semanais SPX e SPY antes e no dia da expiração. Normalmente entramos no comércio dentro de 5 minutos após o sino de abertura. Discutimos o que estamos planejando fazer no nosso único SPX Daily Outlook que é enviado a todos os nossos membros diariamente. Nossos tempos de saída variam de acordo com as condições do mercado, mas estamos sempre fora do comércio até o final do dia.
Nossos membros recebem nosso boletim todas as manhãs em poucos minutos após o sino de abertura. Nós compartilhamos o contrato exato da opção SPX e SPY que estamos negociando naquele dia, com metas de% de lucro e% de paradas e previsão de nível de chave tanto para o SPX quanto para o SPY. Clique aqui para saber como é o nosso SPX Daily Outlook. Nós também fornecemos o SPX Spread Trader, que é perfeito para aqueles que querem preços precisos de entrada e saída. Clique aqui para obter um exemplo do SPX Spread Trader.
Nossa abordagem exige que um comerciante esteja preparado para comprar contratos de opção de compra e venda e tenha a capacidade de responder rapidamente. Compartilhamos o que faremos no futuro, e a sua resposta depende de você. Alguns procuram espelhar nossos negócios, outros procuram melhorar ou mesmo desenvolver sua própria estratégia usando o nosso como base. Alguns até usam nossos comentários e metas de preço para negociar outros mercados, como opções binárias. Os níveis que compartilhamos todos os dias para o SPX e o SPY são um recurso inestimável para todos os comerciantes do dia. Seja qual for a sua abordagem SPX Option Trader tem o potencial de mudar a sua vida com apenas um comércio por dia, dia comercializando SPY e SPX opções semanais.
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